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<title>Overnight Index Swap</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Overnight Index Swap</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p>Ein <b>Overnight Index Swap</b> (<i>OIS</i>) ist ein <a href="Zinsswap" title="Zinsswap">Zinsswap</a>, bei dem ein fixer Zins gegen einen variablen getauscht wird, wobei sich der variable Zins auf einen <i>Overnight Index</i> bezieht (für Euro €STR, früher EONIA). Die variable Seite des Swaps wird nicht täglich gezahlt, sondern in einer vereinbarten Periodizität (z. B. jährlich) mit der fixen Seite verrechnet.
Bei Geschäftsabschluss wird die Höhe des fixen Satzes, das Nominalvolumen und die Laufzeit vereinbart.
</p><p>Je Währung bzw. relevantem Index werden die Swaps unterschiedlich genannt:
</p>
<ul><li>EUR: <a href="Euro_Short-Term_Rate" title="Euro Short-Term Rate">€STR</a>-Swap</li>
<li>USD: <a href="Secured_Overnight_Financing_Rate" title="Secured Overnight Financing Rate">SOFR</a>-Swap</li>
<li>GBP: SONIA-Swap</li>
<li>CHF: <a href="Swiss_Average_Rate_Overnight" title="Swiss Average Rate Overnight">SARON</a>-Swap</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<p>Hull John C: <i>Options, futures and other derivatives.</i> 9., Auflage. Pearson Education, 2019. ISBN 978-0-13-345631-8. S. 200–212.
</p></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
Dieser Artikel wurde von <a class="external text" title="Zuletzt bearbeitet am 2023-04-11" href="https://de.wikipedia.org/wiki/?title=Overnight_Index_Swap&oldid=232698790">Wikipedia</a> herausgegeben. Der Text ist unter <a class="external text" href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.de">Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0</a> verfügbar, sofern nicht anders angegeben. Für die Mediendateien können zusätzliche Bedingungen gelten.
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